Menurut sejarah klub, Watford didirikan pada tahun 1881 sebagai klub sepak bola amatir dengan nama Watford Rovers oleh Henry Grover bersama dengan beberapa pemuda setempat.[4][5] Rovers pertama kali berkompetisi di Piala FA pada musim 1886-87. Pada tahun 1891 mereka menjadi tim sepak bola "West Hertfordshire Club and Ground" (biasanya disingkat menjadi West Herts) dan pada musim 1896 bergabung dengan Liga Selatan Inggris. Klub ini secara resmi bernama Watford F.C pada 15 April 1898 sebagai hasil penggabungan West Herts dan Watford St Mary's.[6] Masuk dalam jajaran klub papan bawah di musim EPL 21/22, urutan 19 dalam zona degradasi namun Watford sempat memberikan proyeksi yang baik di tengah musim bulan November, yaitu menaklukan Manchester United dengan Skor 4-1.