Foundation IRB: Perbedaan antara revisi
rintisan |
k +lihat pula |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Foundation IRB''' ( |
'''Foundation IRB''' (''foundation internal ratings-based'', '''FIRB''') adalah suatu teknik pengukuran [[risiko kredit]] yang diajukan aturan [[kecukupan modal]] [[Basel II]] bagi [[lembaga perbankan]]. Pendekatan ini memperbolehkan [[bank]] untuk mengembangkan model empiris sendiri untuk memperkirakan [[probabilitas gagal bayar]] (PD, ''probability of default'') untuk masing-masing individu atau kelompok klien mereka. Bank hanya dapat menggunakan pendekatan ini dengan persetujuan regulator lokal mereka. |
||
FIRB menentukan bahwa bank harus menggunakan LGD (''[[loss given default]]'') serta paramater lain untuk menghitung nilai [[aktiva tertimbang menurut risiko]] (ATMR). Kecukupan modal selanjutnya dihitung sebagai persentase tetap dari estimasi ATMR. |
|||
== Lihat pula == |
|||
* [[Pendekatan standar]] |
|||
* [[Advanced IRB]] |
|||
[[Kategori:Regulasi keuangan]] |
[[Kategori:Regulasi keuangan]] |
||
Revisi per 10 Oktober 2007 10.25
Foundation IRB (foundation internal ratings-based, FIRB) adalah suatu teknik pengukuran risiko kredit yang diajukan aturan kecukupan modal Basel II bagi lembaga perbankan. Pendekatan ini memperbolehkan bank untuk mengembangkan model empiris sendiri untuk memperkirakan probabilitas gagal bayar (PD, probability of default) untuk masing-masing individu atau kelompok klien mereka. Bank hanya dapat menggunakan pendekatan ini dengan persetujuan regulator lokal mereka.
FIRB menentukan bahwa bank harus menggunakan LGD (loss given default) serta paramater lain untuk menghitung nilai aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kecukupan modal selanjutnya dihitung sebagai persentase tetap dari estimasi ATMR.
Lihat pula
 | Artikel bertopik keuangan, uang, atau mata uang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |