Autokorelasi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 5 April 2013 14.59 oleh EmausBot (bicara | kontrib) (Bot: Migrasi 22 pranala interwiki, karena telah disediakan oleh Wikidata pada item d:Q786970)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Autokorelasi (bahasa Inggris: autocorrelation atau yang juga disebut sebagai korelasi diri) adalah salah satu pelanggaran asumsi dalam regresi linier berganda.[1] Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE (bahasa Inggris: best liniear unbiased estimator) maka dalam regresi linear berganda seharusnya tidak ada autokorelasi, yaitu nilai covarian antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai korelasi sama dengan 0 untuk i ǂ j.[1]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b Sitepu, Rasidin Karo-Karo & Sinaga, M.Bonar. Aplikasi Model Ekonometrika - Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS, 2006. Bogor, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. ISBN 979-15166-0-X