London Interbank Offered Rate: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 23 Januari 2017 11.41

London Interbank Offered Rate atau lebih dikenal juga dengan singkatan LIBOR adalah kurs referensi harian dari suku bunga yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank kepada bank lainnya di pasar uang London ( atau pasar uang antar bank ) . Libor adalah kebalikan dari London Interbank Bid Rate (LIBID).

Penggunaan

Kurs suku bunga LIBOR digunakan secara luas sebagai suatu kurs referensi untuk suatu instrumen keuangan seperti misalnya pada :

Kontrak berjangka kurs atau lebih dikenal dengan nama forward rate agreement (FRA) ^[1]
Perdagangan berjangka kurs bunga jangka pendek
Swap suku bunga
Surat pengakuan hutang bunga mengambang atau yang lebih dikenal dengan nama "floating rate note" (FRN)
Kredit sindikasi
adjustable rate mortgage yaitu penyesuaian suku bunga pada kredit pemilikan rumah setelah jangka waktu tertentu yang pada umumnya menggunakan patokan kurs referensi
nilai tukar, khususnya US dollar (lihat pula Eurodollar).

Produk-produk tersebut menggunakan dasar kurs pasar yang paling likuid dan aktif di dunia .

Untuk Euro, kurs referensi yang biasanya digunakan adalah Euribor yang dikeluarkan oleh European Banking Federation ( federasi perbankan Eropa).

Fitur teknis

LIBOR diterbitkan oleh British Bankers Association (BBA) setiap hari setelah jam 11:00 waktu London yang merupakan rata-rata suku bunga deposito antar bank dari beberapa bank terpilih, untuk jangka waktu pinjaman atara 1 malam hingga satu tahun. Suku bunga jangka pendek misalnya hingga 6 bulan adalah hampir mendekati cerminan kondisi pasar pada saat itu. Suku bunga pinjaman antar bank ini setiap harinya mengalami perubahan.

Kurs referensi yang dikeluarkan disamping untuk dollar Amerika (USD) juga untuk Pound Sterling. LIBOR juga merupakan referensi yang sangat berarti bagi mata uang lainnya termasuk Franc Swiss (CHF),Yen, dollar Kanada (CAD) and the Krone Denmark.

Derivatif yang mengacu pada LIBOR

Kontrak Eurodollar

Kontrak Eurodollar pada perdagangan di Chicago Mercantile Exchange (bursa berjangka Chicago) adalah didasarkan pada kurs LIBOR pinjaman USD dengan jangka waktu 3 bulan . Ini adalah kurs bunga jangka pendek yang paling laku diperdagangkan dalam bursa berjangka. Untuk jangka waktu yang lebih pendek, kontrak berjangka jenis ini diperdagangkan di London Euronext.liffe pada waktu Eropa dan di Singapore Exchange pada waktu Asia.

Swap suku bunga

Swap suku bunga atau Interest rate swaps yang mengacu pada kurs LIBOR jangka pendek saat ini diperdagangkan pada pasar uang antar bank untuk masa jatuh tempo hingga diatas 50 tahun. Suku bunga "LIBOR 5 tahun" merujuk pada kurs swap 5 tahun yang dipertukarkan dengan kurs swap LIBOR dari 3 atau 6 bulan.

Lihat pula

Referensi dan pranala luar

^ Istilah "asing" forward rate agreement ini digunakan pula secara umum oleh lembaga pemerintah seperti misalnya Bank Indonesia dalam peraturannya seperti yang terlihat pada Surat edaran Bank Indonesia tentang petunjuk laporan transaksi derivatif

BBA
swap-rates.com - Historical Worldwide LIBOR Rates
[1] - Hong Kong HIBOR Rates
US LIBOR Historical Chart & Graph on MoneyCafe.com
A complete history of the daily WSJ LIBOR (USD) and the monthly FNMA LIBOR

[1] Istilah "asing" forward rate agreement ini digunakan pula secara umum oleh lembaga pemerintah seperti misalnya Bank Indonesia dalam peraturannya seperti yang terlihat pada Surat edaran Bank Indonesia tentang petunjuk laporan transaksi derivatif

[1]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
 {{judul asing}}
 '''London Interbank Offered Rate''' atau lebih dikenal juga dengan singkatan '''LIBOR''' adalah [[kurs referensi]] harian dari [[suku bunga]] yang ditawarkan dalam pemberian [[pinjaman tanpa jaminan]] oleh suatu [[bank]] kepada bank lainnya di [[pasar uang]] [[London]] ( atau [[pasar uang antar bank]] ) .
 Libor adalah kebalikan dari [[London Interbank Bid Rate]] (LIBID).
 == Penggunaan ==
@@ Baris 7: / Baris 7: @@
 * [[Kontrak berjangka kurs]] atau lebih dikenal dengan nama ''forward rate agreement'' (FRA) <ref>Istilah "asing" ''forward rate agreement'' ini digunakan pula secara umum oleh lembaga pemerintah seperti misalnya [[Bank Indonesia]] dalam peraturannya seperti yang terlihat pada [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F2A7D511-14BA-4333-AB6B-1C7CBC11326E/2848/lampse74505dpd.pdf Surat edaran Bank Indonesia tentang petunjuk laporan transaksi derivatif]</ref>
 * [[Perdagangan berjangka]] kurs bunga jangka pendek
 * [[Swap suku bunga]]
 * [[Surat pengakuan hutang bunga mengambang]] atau yang lebih dikenal dengan nama "''floating rate note''" (FRN)
@@ Baris 14: / Baris 14: @@
 * [[nilai tukar]], khususnya [[US dollar]] (lihat pula [[Eurodollar]]).
 Produk-produk tersebut menggunakan dasar kurs pasar yang paling likuid dan aktif di dunia .
 Untuk [[Euro]], kurs referensi yang biasanya digunakan adalah [[Euribor]] yang dikeluarkan oleh [[European Banking Federation]] ( federasi perbankan Eropa).
@@ Baris 29: / Baris 29: @@
 === Swap suku bunga ===
 [[Swap suku bunga]] atau ''Interest rate swaps'' yang mengacu pada kurs LIBOR jangka pendek saat ini diperdagangkan pada [[pasar uang antar bank]] untuk masa jatuh tempo hingga diatas 50 tahun.
 Suku bunga "LIBOR 5 tahun" merujuk pada kurs swap 5 tahun yang dipertukarkan dengan kurs swap LIBOR dari 3 atau 6 bulan.
 == Lihat pula ==