Advanced IRB

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Advanced IRB (advanced internal rating-based, AIRB) adalah suatu pendekatan pengukuran risiko kredit yang diusulkan oleh aturan kecukupan modal Basel II untuk lembaga perbankan. Pendekatan ini mengizinkan bank untuk mengembangkan sendiri model empiris mereka untuk mengkuantifikasikan kebutuhan modal untuk risiko kredit, hanya dengan persetujuan regulator lokal. Penjelasan lanjut mengenai jenis model yang telah diterapkan perbankan dapat dibaca pada model Jarrow-Turnbull.

AIRB mengharuskan bank untuk menggunakan model kuantitatif sendiri untuk memperkirakan PD (probability of default), EAD (exposure at default), LGD (loss given default), dan berbagai parameter lain yang dibutuhkan untuk menghitung aktiva tertimbang menurut risiko (ATRM) mereka. Modal total yang dibutuhkan selanjutnya dihitung sebagai suatu persentase tetap dari perkiraan ATRM tersebut.

Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]

  • Duffie, Darrell and Kenneth J. Singleton (2003). Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Princeton University Press. 
  • Lando, David (2004). Credit Risk Modeling: Theory and Applications. Princeton University Press. ISBN13 978-0691089294. 

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]